上市公司基本面对股票贝塔系数影响程度的量化

 

摘要：对股票的系统化风险来说,通过设定β系数来进行量化研究,能够更好地进行风险管理,降低系统风险的影响,而且,设定β系数是当前企业风险管理的重要量化指标.因此,对β系数来说,其影响因素较多,而公司的基本面仅仅是其中的一个关键影响因素.本文主要选取了我国上市公司中14家商业银行,选取了2013-2018年间的会计指标和宏观经济指标作为研究变量,利用主成分分析的方法去研究企业的基本面与风险的情况,确定了上市公司的基本面与β系数的关联度仅为50％左右,因此,其对基本面的关系更不显著。

 

关键词：金融学；风险管理；β系数；公司基本面；主成分分析

查看全文 论文写作发表